Delta forex greece

Delta forex greece
A Fusion Media não aceitará qualquer responsabilidade por perda ou dano como resultado da dependência das informações contidas neste site, incluindo dados, cotações, gráficos e sinais de compra / venda. Por favor, esteja plenamente informado sobre os riscos e custos associados à negociação dos mercados financeiros, é uma das formas de investimento mais arriscadas possíveis. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Antes de decidir trocar câmbio ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem ser diferentes do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins de negociação. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.

Gregos.
O que são 'Gregos'
Os gregos são dimensões de risco envolvidas em assumir uma posição em uma opção ou outra derivada. Cada variável de risco é resultado de uma suposição ou relação imperfeita da opção com outra variável subjacente. Várias estratégias sofisticadas de cobertura são usadas para neutralizar ou diminuir os efeitos de cada variável de risco.
ROCANDO 'Gregos'
Com exceção da vega, que não é uma letra grega, cada medida de risco é representada por uma letra diferente do alfabeto grego.
_ (Delta) representa a taxa de variação entre o preço da opção e uma mudança de $ 1 no preço do ativo subjacente - em outras palavras, sensibilidade ao preço. Delta de uma opção de chamada tem um intervalo entre zero e um, enquanto o delta de uma opção de colocação tem um intervalo entre zero e um negativo. Por exemplo, suponha que um investidor tenha uma longa opção de chamada com um delta de 0,50. Portanto, se o estoque subjacente aumenta em US $ 1, o preço da opção teoricamente aumentará em 50 centavos, e o contrário também é verdadeiro.
_ (Theta) representa a taxa de mudança entre um portfólio de opções e tempo, ou sensibilidade ao tempo. Theta indica o valor que o preço de uma opção diminuirá à medida que o tempo de expiração diminui. Por exemplo, suponha que um investidor seja uma opção longa com uma theta de -0.50. O preço da opção diminuirá em 50 centavos por dia, o que passa, sendo o resto igual. Se os três dias de negociação forem aprovados, o valor da opção teoricamente diminuirá em US $ 1,50.
_ (Gamma) representa a taxa de variação entre o delta de uma carteira de opções e o preço do ativo subjacente - em outras palavras, a sensibilidade ao preço do tempo de segunda ordem. Gamma indica o valor que o delta alteraria, dado um movimento de US $ 1 no título subjacente. Por exemplo, suponha que um investidor seja uma longa opção de compra no estoque hipotético XYZ. A opção de chamada possui um delta de 0,50 e uma gama de 0,10. Portanto, se o estoque XYZ aumenta ou diminui em US $ 1, o delta da opção de compra aumentaria ou diminuirá em 0,10.
A Vega representa a taxa de variação entre o valor de uma carteira de opções ea volatilidade do ativo subjacente - ou seja, a sensibilidade à volatilidade. A Vega indica o valor das variações de preços de uma opção dada uma variação de 1% na volatilidade implícita. Por exemplo, uma opção com uma Vega de 0,10 indica que o valor da opção deverá mudar em 10 centavos se a volatilidade implícita mudar em 1%.
_ (Rho) representa a taxa de variação entre o valor de uma carteira de opção e uma variação de 1% na taxa de juros ou sensibilidade à taxa de juros. Por exemplo, suponha que uma opção de chamada tenha um rho de 0,05 e um preço de US $ 1,25. Se as taxas de juros aumentassem em 1%, o valor da opção de compra aumentaria para US $ 1,30, sendo tudo o mais igual. O contrário é verdadeiro para colocar opções.

Os Gregos e Estratégias de Forex.
Investidores e comerciantes interessados ​​no mercado de câmbio têm uma variedade de produtos para escolher. As opções, que normalmente estão associadas ao mercado de ações, também podem ser aplicadas no mercado cambial. Este artigo explicará brevemente quais são as opções forex e fornece uma introdução ao modo como os vários gregos são utilizados para determinar o risco e avaliar posições de opções. (Para mais, consulte Usando "The Grey" para entender as opções.)
Uma das técnicas de análise fundamentais utilizadas na negociação de opções - seja para ações, futuros ou divisas - são os gregos: medidas do risco envolvido em um contrato de opções em relação a determinadas variáveis ​​subjacentes. (Para mais, veja Como conhecer os "gregos".)
Delta - Sensibilidade ao preço subjacente.
O Delta normalmente é exibido como um valor numérico entre 0,0 e 1,0 para opções de chamadas e 0,0 e -1,0 para opções de venda. Em outras palavras, o delta de opção sempre será positivo para chamadas e negativo para puts. Deve-se notar que os valores delta também podem ser representados como números inteiros entre 0,0 e 100 para opções de chamadas e de 0,0 a -100 para colocar opções, em vez de usar decimais. As opções de chamadas que estão fora do dinheiro terão valores delta próximos de 0,0; as opções de chamadas em dinheiro terão valores delta próximos de 1,0. (Para leitura relacionada, consulte Usando Opções de Ferramentas para Trocar Ponto de Troca Estrangeira).
Vega - Sensibilidade à Volatilidade do Subjacente.
Como o aumento da volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais provável que experimente valores extremos, o aumento da volatilidade aumentará o valor de uma opção e, inversamente, uma diminuição da volatilidade afetará negativamente o valor da opção. (Para leitura relacionada, veja Opções sobre futuros: um mundo de lucro potencial.)
Gamma - Sensibilidade ao Delta.
O Gamma aumenta à medida que as opções se tornam in-the-money e diminuem à medida que as opções se tornam in ou out-of-the-money. Os valores de gama são geralmente mais pequenos quanto mais longe a data de expiração: opções com expirações mais longas são menos sensíveis às mudanças delta. À medida que a expiração se aproxima, os valores de gama são geralmente maiores, pois as mudanças delta têm mais impacto. (Para leitura relacionada, veja Rolling LEAP Options).
Theta - Sensibilidade ao Time Decay.
O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco representa o valor em dólar obtido se a opção fosse exercida imediatamente: é a diferença entre o preço de exercício da opção eo preço do subjacente real. O valor do tempo de uma opção, por outro lado, é uma função do tempo restante até o vencimento e do quão fechado o preço de exercício da opção é do preço subjacente. O tempo de decaimento que theta representa não é constante; A taxa aumenta à medida que a expiração se aproxima. (Para leitura relacionada, veja Os Ins e Desligados de opções de venda.)
Usando os gregos em Forex Options Strategies.
As opções de Forex também são usadas para se proteger contra posições de câmbio existentes. Como as opções de divisas oferecem ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica e no futuro, eles podem ser empregados para proteger contra perdas potenciais em posições existentes. Se um comerciante é longo ou curto, um par de moedas estrangeiras, as opções forex podem ser usadas para proteger o comerciante do risco, ao mesmo tempo que dão a posição de posição existente para se deslocar sem serem impedidas. (Para mais informações, consulte Risco de deslocamento com Opções, Futuros e Fundos de cobertura).
The Bottom Line.
Nota: Este artigo é uma introdução aos conceitos comerciais avançados e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação. As opções são complicadas e devem ser cuidadosamente estudadas e compreendidas antes de se envolverem em negociações ou cargos reais. Os comerciantes e os investidores devem consultar um corretor, um consultor financeiro ou outro profissional financeiro qualificado antes de fazer negócios.

MarketDelta Desktop.
O MarketDelta Desktop é um software de negociação e software de mercado em tempo real para comerciantes de commodities, futuros, ações, ações, índices, divisas, ETF e fundos de investimento, investidores e outros participantes do mercado. Incluindo cotações em tempo real, gráficos, notícias, análise técnica, dados fundamentais, análise, clima e comércio eletrônico.
MarketDelta Desktop.
MarketDelta Desktop é uma plataforma de negociação poderosa e fácil de usar que oferece uma visão interna para o mercado. A interface de negociação é simplificada com entrada de pedido de um único clique e um diagrama de fluxograma de volume e ordem, chamado gráfico de pegada, para ajudar a mantê-lo no topo dos mercados.
Os resultados de negociação nas contas de demonstração não incluem comissões, taxas de câmbio e taxas N. F.A que você vai receber na sua conta real. Você também deve considerar que certos preenchimentos que você obtém em uma conta de "demo" podem não refletir o mesmo resultado em uma ação de mercado ao vivo. As contas de demonstração usam dinheiro hipotético e não têm os impactos emocionais do dinheiro real. Esta demo é projetada como uma introdução ao uso da plataforma; não se destina a imitar resultados de negociação em um ambiente comercial real.
Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com Criptografia de alto nível (AES-256, chaves de 256 bits). Não vendemos suas informações a terceiros.
Muitas vezes, a vantagem que um comerciante possui reside na simplicidade de uso e design. Os recursos do MarketDelta Desktop foram intencionalmente mantidos simples e fáceis de usar e alavancar a transparência aumentada por tecnologia e design. Trading é bastante difícil, por que o software também deve ser? É grátis, então dê uma TENTAÇÃO!
MarketDelta Desktop - Demo GRATUITA e Live Trading.
Conecta-se a uma rede comercial totalmente redundante e de baixa latência.
Integrated Footprint® Volume & amp; Diagrama de fluxo de pedidos para transparência de preço superior.
Brackets, Trailing Stops, Breakeven & amp; Outras Estratégias de Pedidos Automatizadas.
Aqui está apenas o que o MarketDelta ® Desktop tem para oferecer.
Tela de negociação rápida e fácil de usar.
Price Ladder & amp; Trading DOM Single Click Trading Profundidade total do Market Drag & amp; Ordens de entrega Clique com o botão direito do mouse para obter o tamanho da colocação do pedido de lotes rápidos Indicador de posição médio Interface com abas para navegação fácil Opção para esconder a pegada para visualizar apenas o DOM Comércio de MarketDelta Charts e ver pedidos no DOM.
Gerenciamento básico de pedidos.
Cancelar facilmente ordens Facilmente ajuste o preço para cima / para baixo para ordens de funcionamento. Altere facilmente a quantidade de ordens Classifique ordens por conta, símbolo, estado, mais.
Gerenciamento automatizado de pedidos.
Trabalhe até 5 pernas de cada vez! Objetivos de lucro automáticos Perda de parada automática Ordem de suporte automático - lucro e perda de parada de proteção Automático Breakeven - mova a posição para o ponto de equilíbrio automaticamente. Automatic Trailing - faça uma parada para o mercado para bloquear os lucros.
Tenha a visão interna ao negociar!
Consulte com um Cannon Commodity Trading Executive.
Serviços Por que Cannon Trading? Comerciantes on-line auto-dirigidos Comerciantes assistidos por corretores Futures Trading Systems Contas gerenciadas e Algo Trading Comerciantes internacionais Estrangeiros Introdução Brokers Software E-Futures International TransAct AT CQG Comerciante Trade Navigator MetaTrader 4 FireTip (Mac compatível) MultiCharts OptionVue iBroker Tools Suporte e suporte; Níveis de resistência Sinais de negociação intradía S e P Pit Audio Gráficos Premium Pesquisa diária Especificações do contrato Tipos de pedidos Comunidade Boletim semanal Perguntas frequentes Trocas Empresa Sobre contato Instruções de fiação Carreiras Carta do presidente.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Volatilidade & amp; os gregos.
Volatilidade.
A volatilidade pode ser um fator muito importante para decidir que tipo de opções comprar ou vender. A volatilidade histórica reflete o alcance que o preço de uma ação flutuou durante um determinado período. Denotamos o valor matemático oficial da volatilidade como "o desvio padrão anualizado das mudanças diárias do preço de uma ação". & Quot;
Existem dois tipos de volatilidade: volatilidade estatística e volatilidade implícita.
A volatilidade estatística (histórica) é uma medida das mudanças reais nos preços dos ativos ao longo de um período específico.
A volatilidade implícita é uma medida de quanto o mercado espera que o preço dos ativos se mova para um preço de opção. Ou seja, a volatilidade que o mercado implica.
A volatilidade é difícil de calcular matematicamente. Um estrategista pode deixar o mercado calcular a volatilidade usando a volatilidade implícita. Isso é semelhante a uma hipótese de mercado eficiente que afirma que, se houver juros comerciais suficientes em uma opção próxima do dinheiro, essa opção tem um preço justo.
A Fórmula Black-Scholes.
A fórmula Black-Scholes foi o primeiro modelo amplamente utilizado para preços de opções. Um estrategista pode usar esta fórmula para calcular o valor teórico de uma opção usando os preços atuais das ações, os dividendos esperados, o preço de exercício da opção, as taxas de juros esperadas, o tempo de vencimento e a volatilidade esperada das ações. Embora o modelo de Black-Scholes não descreva perfeitamente os mercados de opções do mundo real, ainda é usado na avaliação e negociação de opções.
As variáveis ​​da fórmula Black-Scholes são:
Preço de ação Preço de exercício Tempo restante até o vencimento expresso em percentual de um ano Taxa de juros livre de risco atual Volatilidade medida pelo desvio padrão anual.
Os gregos.
Os gregos são uma coleção de valores estatísticos que dão ao investidor uma melhor visão geral da mudança de prémios de opções, dado as mudanças nas entradas do modelo de preços. Esses valores podem ajudar a decidir quais estratégias de opções usar. O investidor deve lembrar que as estatísticas mostram tendências com base no desempenho passado. Não é garantido que o desempenho futuro do estoque se comportará de acordo com os números históricos. Essas tendências podem mudar drasticamente com base no novo desempenho de estoque.
Beta é uma medida de quão próximo o movimento de um estoque individual rastreia o movimento de todo o mercado de ações.
Delta é uma medida da relação entre um prémio de opção eo preço do estoque subjacente. Para uma opção de compra, um Delta de .50 significa um aumento de meio ponto no prêmio por cada dólar que o estoque sobe. Para um contrato de opção de venda, o prémio aumenta à medida que os preços das ações caem. À medida que as opções estão próximas do prazo de validade, os contratos dentro do dinheiro se aproximam de um Delta de 1,00.
Neste exemplo, o Delta para estoque XYZ é 0,50. À medida que o preço das ações muda em US $ 2,00, o preço das opções muda em $ 0,50 por cada $ 1,00. Portanto, o preço das opções muda de (.50 x 2) = $ 1.00. As opções de compra aumentam em US $ 1,00 e as opções de venda diminuem em US $ 1,00. O Delta não é uma porcentagem fixa. As alterações no preço do estoque e o tempo de expiração afetam o valor Delta.
Gamma é a sensibilidade de Delta para uma alteração de uma unidade no subjacente. Gamma indica uma mudança absoluta no Delta. Por exemplo, uma Gamma de 0,150 indica que o Delta aumenta ou diminui em 0,150 se o preço subjacente aumenta ou diminui em US $ 1,00. Os resultados geralmente não serão exatos.
Lambda é uma medida de alavancagem, a porcentagem de mudança esperada em uma opção premium para uma variação de 1% no valor do produto subjacente.
Rho é a sensibilidade do valor da opção para alterar a taxa de juros. Rho indica a variação absoluta no valor da opção para uma variação de 1% na taxa de juros. Por exemplo, um Rho de .060 indica que o valor teórico da opção aumenta em .060 se a taxa de juros diminua em 1.0. Os resultados podem não ser exatos devido ao arredondamento.
Theta é a sensibilidade do prémio de uma opção para mudar no tempo. Theta indica uma alteração absoluta no valor da opção para uma redução de uma unidade no tempo até a expiração. Theta pode ser exibido como uma medida de 1 dia ou 7 dias. Por exemplo, uma Theta de -.250 indica as mudanças de valor teórico da opção em -.250 se os dias até a expiração diminuírem em sete. Os resultados podem não ser exatos devido ao arredondamento. NOTA: Theta de sete dias mudará para um dia, Theta, se os dias até a expiração forem sete ou menos (veja Decadência do tempo).
A Vega é a sensibilidade do valor da opção às mudanças na volatilidade implícita. A Vega indica uma variação absoluta no valor da opção para uma variação de 1% na volatilidade. Por exemplo, uma Vega de .090 indica que o valor teórico da opção aumenta em 0,090 se a volatilidade implícita aumentar em 1,0%. Alternativamente, o valor teórico da opção diminui em 0,90, se a volatilidade implícita diminuir em 1,0%. Os resultados podem não ser exatos devido ao arredondamento.
Profissionais de Opções de Email.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Envie um email para opções profissionais agora.
Conversar com os Profissionais de Opções.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Converse com um profissional de opções agora.
REGISTE-SE PARA AS OPÇÕES.
Livre, opções imparciais de educação Aprenda em pessoa e online Avance no seu próprio ritmo.
Não há seminários ou eventos ativos!
Começando.
Estratégias & amp; Conceitos avançados.
Opções de Educação.
Seminários & amp; Eventos.
Ferramentas & amp; Recursos.
Ferramentas & amp; Recursos (cont.)
Notícias & amp; Pesquisa.
Opções para conselheiros.
Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservices @ theocc).
&cópia de; 1998-2018 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário.